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2007/01/09

20070109日盛期貨台股晨訊

台股短期仍為震盪格局

期指盤勢分析四大期指方面,台指期昨日跳空開低後已註定了頹勢,連兩天大跌將年前的漲幅一次跌光,週一開在7799點後,再度回到兩週前12/26的7800點整數關卡區,雖然上週新春氣勢如虹,但昨日壓回後大跌94點落在7736點上,雖勉強站穩月均線但是下檔支撐再度下移。週一台指期雖然盤中多方欲表現,但空方勢力略勝一籌,連上週看到的正價差也只在盤中出現後,隨台股一路下殺最後留下了0.71的逆價差,在成交量上也呈現量縮到36132口下跌的局面,因此與台股一樣在急殺之後市場出現觀望的態度。就技術分析來說,日KD持續向下,五日均也再度下彎,更印證了此波以五日均為臨界點做為多空的最佳分野,雖然台指期尚未來到前波盤漲點7650點處,但逢高不到8000點後的下殺讓市場亂了陣腳,在籌碼較為凌亂之下近期振幅必會加大,因此週二應該先看7700整數關卡和月均7711點是否能守穩,若不能守穩則會再次回檔到7650點上,否則有可能先往上回測7800點的跳空缺口。摩台期方面,週一早盤未平倉量口數大減後,昨日成交口數再度減少,大跌4.9點後,已經將週五留下的0.13點逆價差再度擴大到0.3點,並且在所有期指中唯一跌破月均線,因此還有機會下探310點的前波平台區,因此短空面對。電子期方面,昨日電子類股大跌後,高價股跌停,權值股也是跌跌不休下,昨天跌了6.5大點比上週五還多,在電子類重回主流時成交比重來到七成卻表現不佳,看來此波漲勢稍有所緩,逢回先看下檔月均325點之處,如果守住才能帶量再度帶領台股整體上攻。最後看到受到力霸集團影響的金融期,跳空大跌14.6點已從1111點跌回到1053點有近60點的跌幅,近期在跌勢尚未止穩之前,看來在1050點附近仍應觀察為主,短空可在1050點偏空佈局,停損點設在1060點左右。 選擇權盤勢分析選擇權方面,最大未平倉量序列買權為8000點,賣權則為7600點,在賣權部份下移一檔。台股週一再度下跌98點後,多方佈局反遭高檔套牢OI量大增,若本週Call OI仍為大量,則仍有上攻機會。隱含波上,Call仍處低檔在13.31%而Put小跌到14.73%,因此波動減低後反而是進場買點;若在此處震盪之後再次拉抬,下一波應該輪到Put的權利金的時間價值被吃光,因此暗示後勢仍偏向狹幅震盪。中線佈局上再次建立賣權多頭價差,buy 7700 put、sell 7900 put,需附出保證金10000元,收取權利金124點,如果權利金超過150點則嚴設停損出場。 (日盛期貨投顧)



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