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2007/01/08

20070108日盛期貨台股晨訊

短線修正下 逢低承接進場佈局

期指盤勢分析2007年的第一周,美國股市收出黑盤。美國今日公布12月就業報告較預期強勁,投資人預期Fed不降息,道瓊收低82.68點到12398.01點上。四大期指,台指期在現貨開盤後的第二檔K棒急殺下,也率先跌破5日均支撐再破10日均,尾盤跌146點來到7830點。而價差方面,盤中雖能維持正價差於20點左右的水位,但尾盤賣壓持續擴大的影響下,四大期指均由正價差轉為逆價差,但也見台指期於10日均附近止穩後,最後從近期的60點正價差轉為6點的逆價差,顯示台股現貨期貨套利單回補後將正價差吞噬殆盡;技術分析上,KD終於在超買區形成死亡交叉的走勢,且長黑棒貫穿5日及10日均支撐,但若配合現貨走勢圖觀察,指數在回補完1/2日的向上跳空缺口後,指數能夠止穩,顯示下檔低接買盤買氣也不弱;而籌碼面,前十大交易人OI部份大幅縮減3000口剩下8546口左右,法人淨部位也受到調節,因此法人在高檔多有獲利了結的動作。因此預期在籌碼換手後,且台指期能守穩於月線之上,仍應還有機會挑戰8000點關卡,因此中多預期不變;操作上,建議指數若壓回前波高點附近皆為買點,而停損點設在20日均7700點上。摩台期方面,在外資持續縮手的情況下,尾盤指數下跌5.70點成為318.3點;且技術上,雖指數受壓於325點,但指數週五日回測10日均及前高318點能守穩的情況下,待多方獲得喘息及外資重燃多頭上攻氣勢,指數仍有機會站上新高,不過短線震盪加劇無法避免。操作上,建議318點之下皆為買點,停損點在314點。電子期方面,受大盤拖累使得尾盤吞噬早盤的漲勢,且週五電子現貨仍為盤面主流,預期在美科技股持續走強的情況下,指數未來仍有挑戰高點的機會;技術上,指數雖跌路5日均支撐,但在修正均線乖離過大的情況後,指數仍有恢復緩漲的可能,操作上,建議可在指數壓回10均附近,進場偏多佈局,停損點以前波高點326.85點為觀察。而金融期方面,受企業爆發財務危機的影響,指數也自高點一路向下走低,不過低檔在10日均及1067點支撐有守的情況下,後勢也仍有機會向下再作攻擊,不過短線上籌碼過於零亂,且技術上,指數若能守穩於1012.6連接1051點的上升趨勢線之上,則未來指數仍有高點可期。操作上,建議可在10日均附近逢低進場偏多佈局,停損落在1052點上。 選擇權盤勢分析選擇權方面,最大未平倉量序列買權為8000點,賣權則為7700點,台股上週五大幅修正後Buy Call多方佈局反遭高檔套牢OI量大增,離一月結算日之前若Call OI仍為大量,則仍有上攻機會。隱含波上,Call大跌到13.24%而Put小跌15.59%,代表此波在8000點前的Call權利金被大幅高估,急殺之後的賣Call的壓力把Call價壓回不少,因此波動減低後反而是進場買點;若在此處震盪之後再次拉抬,下一波應該輪到Put的權利金被時間價值被吃光,因此暗示後勢仍偏向狹幅震盪。逢回建立賣權多頭價差,買7700put、賣7900put,需附出保證金10000元,收取權利金87點,如果權利金超過116點則嚴設停損出場。 (日盛期貨投顧)



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