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2006/11/22

20061122日盛期貨台股晨訊

多方訊號不斷 台股必有新高

期指盤勢分析台指期早盤小幅開高,價位回升至五日線,在11點後台指期突然爆量,挾帶著台股欲衝關7300點的氣勢,瞬間出現7500口後一路將台指期拉高50點後,尾盤獲得買方支持再度站上波段新高7306點,未平倉量再度突破四萬口,將價量齊揚的多方格局表現的淋漓盡致。就型態來看,上週留下三流星後,週一的拉回探底成功的將7200點的缺口補滿後,下檔將多單洗淨昨日再度上攻突破7300點,更進一步化解的多方疑慮;並且就價差來看,週一的逆價差42點表示期貨空方刻意壓盤,壓的越大反彈越高,果不其然昨日大幅修正收斂至3.69點,顯示多方將空頭消滅殆盡,讓台指期努力跟上現貨。而籌碼方面,前十大交易人淨部位再度翻多到七千多口,投機淨部位也增加一千多口多單到4336口,顯示法人與市場散戶依然以偏多格局看待。而技術面看來,十日線與月線仍穩步上揚,台指昨日成功越過前高7274點後,底部隨之墊高到7250點以上,並看到由11/02號6956點與11/20號7205點拉出的趨勢線來看,下檔若不破五日均7255點都是很好的買點,今日若拉回修正將會是最佳的買進訊號,若盤整開出在7300點左右短多追價亦可有50點的波段可以獲利了結。摩台期方面,果然一日逆價差後又翻為正價差,在法人拉抬權值股的情況下昨日摩台期亦來到波段新高301.6點,均線也呈多頭排列,未來在297點到300點左右有強力支撐,可在五日均299.46點處逢回加碼作多。電子期方面,是台股拉升的最後武器,挾帶高價股反撲和權值股的護航,昨天開平走高大漲5.2點收在313點上,在多頭氣勢如此強烈的情況下多單請續抱,在五日均線還未追上之前還有上看的空間。金融期,昨天開平走高雖然也漲8.2點,但是收母子線在週一的K棒中,因此若金融要力挺向上,必有一波回檔修正走勢,若能再次回測975點低檔不破後,不然就直接開高偏多佈局挑戰990點,此波挑戰千點有望。 選擇權盤勢分析選擇權方面,未平倉量序列往上移動一個區間,落在7100~7500點之間。而賣權隠含波為14.01%、買權為12.85%,雙雙下跌,且歷史波動率持續探底,顯示買賣權都相當的受到賣方壓抑,再看到未平倉量P/C Ratio為0.89,盤勢在上’揚之後仍為偏多,短線有回檔可能。因此,操作建議逢回在7250~7300點建立買權多頭價差,buy 7300 call、sell 7500 call,時間價值的耗損較小,也能在高檔盤旋後的噴出波段,價差設定在70點內可介入,停利點設在90點左右。 (日盛期貨投顧)



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