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2006/11/21

20061121日盛期貨台股晨訊

不畏亞股利空 台股上攻有望

期指盤勢分析期貨市場方面,台指期早盤小幅下跌,價位跌破五日線支撐後迅速被拉抬,只見下檔一直出線多方承接,在30分K棒看來一直留下7210~7220點的下影線,雖然下有撐但上壓相對沉重,雖然現貨引領拉高可是台指期一路被空方追打,連五日均7235點都無法站穩就被打回到7220點下跌37點作收。就技術面來看,不論日或週KD都處高檔鈍化,尚未轉弱,不過十日線與月線仍穩步上揚,下方支撐力道不弱;再看到由11/02低點6956拉到11/17高點7274的三百點空間的黃金分割0.191與0.382兩個分割點,可看到第一檔支撐落在7214點上,第二檔落在7150點上,昨日收在7220點並未跌破支撐,又在高檔三日流星後回補跳空缺口,反壓不回必有漲勢;並且以週K角度來看台指期仍一路墊高,中多格局維持不變。因此若受國際股市回檔拉回,在五日均7235和十日均7193點間偏多佈局,停損點設定在7150點上。摩台期方面,看到價差多日為正,昨天終於翻負,又未平倉量如此大量卻上攻無力,並且台指方面逆價差更達41點之多,因此摩台在結算前是否能挑戰300點成功仍為問題,故在十日均與月均線上尋求買點,逢高出脫為宜。電子期方面,昨日成交比重終於站穩七成,而昨日高價電子股的反撲與鴻海家族的拉尾盤讓電子期高檔不墜,雖然昨天電子期收十字線,五日均也往上墊高到307.5點上,預期若高價股持續反彈,電子期順勢突破308.3點後就有可能再見此波段新高點。最後看到金融期,昨日幾乎與台指期一樣走弱,雖然未跌到預期的970點但回檔修正味道濃厚,因此在970到990點的橫向整理中,低買高賣順勢操作為宜。 選擇權盤勢分析選擇權方面,賣權隠含波為14.72%、買權為13.94%,賣權減低買權增加,且歷史波動率來到相對低檔,顯示盤勢相當黏滯不前,配合未平倉量P/C Ratio仍在0.87不變,盤勢仍為中性;未平倉量變化上,最大未平倉量序列買權由7500點回落到7400點,賣權則下降為7000點,市場共識區間又向下拉開,短線有回檔可能。因此,操作建議買權多頭價差,buy 7300 call、sell 7500 call,比起單方押買權來說在時間價值的耗損較小,也能在高檔盤



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